금융경제 연계전공에서 아래와 같이 2024 겨울 금융계량경제학 특강을 진행합니다. 모든 전공의 학부/대학원생에게 열려있는 강의입니다. 많은 관심과 참여 바랍니다. 

[금융계량경제학(Financial Econometrics) 강의 계획서]

강사: 이지형 (University of Illinois at Urbana-Champaign), https://sites.google.com/site/jihyung412/home

강의일 (총 8강):   
- 전반부: 2024년 12월 24일(화), 12월 26일(목), 12월 31일(화), 2025년 1월 2일(목)  
- 후반부: 2025년 1월 9일(목), 1월 11일(토), 1월 14일(화), 1월 16일(목)  

강의시간:
- 전반부: 오전 10시 - 12시 (강의당 2 시간) 
- 후반부: 오전 9시 - 12시 (강의당 3 시간)

강의 주교재: 수업 노트 및 강의 슬라이드(PDF 파일 제공) 

부교재:

1. Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics with R by Eric Zivot   (https://bookdown.org/compfinezbook/introcompfinr/)

2. Financial Econometrics by Oliver Linton

강의언어: 한국어

강의방식: Zoom을 통한 온라인 강의 

본 특강은 학부 고학년 수준의 금융계량경제학 강의로 통계학과 계량경제학의 기초 리뷰 자료를 배포할 예정입니다.

특강에서는 R을 활용한 실습과 연습문제가 제공되므로 R 사용 경험이 있다면 학습에 도움이 될 것입니다.

금융경제 연계전공이 아닌 학생들도 참여할 수 있으며 학부 수준이지만 금융계량경제학, 특히 시계열 계량경제학에 관심 있는 대학원생의 참여도 환영합니다.



강의세부일정 (강의 진행 상황에 따라 변동 가능)

？ 12/24: 강의소개, 금융 자산 가격의 이해 (Course Introduction, Understanding Financial Returns) 

？ 12/26: 효율시장 가설과 금융시장 예측분석 (Efficient Market Hypothesis and Stock Market Predictability) 

？ 12/31: 시계열계량경제학 (Time Series Econometrics) 

？ 1/2: 시계열계량경제학 (Time Series Econometrics)

？ 1/9: 금융시장변동성모델 (Financial Volatility Models; ARCH/GARCH and Realized Volatility)

？ 1/11: 퀀타일 분석을 통한 금융시장 연구(Quantile Methods and Financial Market Risk) 

？ 1/14: 팩터모형을 이용한 자산 가격 결정 I (Single Index (SI) Model & Estimation)

？ 1/16: 팩터모형을 이용한 자산 가격 결정 II (Multi-factor Asset Pricing)



신청 기한: 2024년 12월 23일(월)

신청 링크: https://forms.gle/1Z2tTvm2KPkGbXne9

기타 문의 사항이 있으신 경우 fin.econ@snu.ac.kr로 연락 부탁드립니다.